Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje bankarskim rizicima - bankarstvo - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
S A D R Ž A J

Summary..................................................2
Uvodna razmatranja.................................3

1. BANKARSKA REGULATIVA...........................4
Propisi.........................................................4
Bazelski komitet.............................................6

2. RIZICI.......8
Pojam i značaj rizika....................................8
Okruženje i evolucija rizika........................10
Vrste bankarskih rizika...............................12
Kreditni rizik....................................14
Rizik likvidnosti................................19
Tržišni rizik......................................23
Rizik kamatne stope...................25
Rizik deviznog kursa..................28
Rizik solventnosti.............................29
Operativni rizik...............................30
Strateški rizik..................................32

3. RISK MANAGEMENT...................................33
Proces upravljanja bankarskim rizicima..36
Kvantifikacija rizika.................................40
Donošenje odluka.....................................41

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI U BANKAMA
TRANZICIONIH DRŽAVA...........................43

Zaključna razmatranja..........................45
Literatura..............................................46


SUMMARY

EveEvery business carries an element of risk. Therefore, managing risks is crucial process in many organizations. The function of risk management is to organize and carry out a plan to control or reduce the risks to which a bank is exposed. This planning involves a five-step process. The first step is to identify potential risks. Once risks have been identified, the next step is to assess the potential severity of loss and probability of occurrence. The third step is to find a potential treatment for the problem. This may involve the transfer, avoidance, reduction or retention of a potential risk. Next is to implement the plan by choosing the right method of treatment. Prior to implementation, a review and evaluation of the plan is necessary.

Financial risk management focuses on risks that can be managed by using traded financial instruments. Risk managers recognize and review their organizations loss exposures including property, liability, personnel and net income. This helps promote growth through profit, continuous operation and stable earnings.

Initial risk management plans are never perfect. Practice, experience and actual results, will necessitate changes in the plan. Therefore, the plan should make room for flexibility in decision making. Risk management is considered an art in management circles and experience and exposure to situations helps mastering this art.

Financial risk management is the practice of creating economic value in a bank by using financial instruments to manage exposure to risk, particularly credit and market risk. Financial risk management requires identifying the sources of risk, measuring risk, and plans to address them. As a specialization of risk management, financial risk management focuses on when and how to hedge using financial instruments to manage costly exposures to risk.

The most important risks for the bank are:

Credit risk - the risk of loss due to a debtor's non-payment of a loan or other line of credit (either the principal or interest (coupon) or both).

Liquidity risk - financial risk due to uncertain liquidity. A bank might lose liquidity if its credit rating falls, it experiences sudden unexpected cash outflows, or some other event causes counterparties to avoid trading with or lending to the bank.

Market risk - the risk that the value of an investment will decrease due to moves in market factors. The four standard market risk factors are:
1. Equity risk, or the risk that stock prices will change.
2. Interest rate risk, or the risk that interest rates will change.
3. Currency risk, or the risk that foreign exchange rates will change.
4. Commodity risk, or the risk that commodity prices (i.e. grains, metals, etc.) will change.
5. Equity index risk, or the risk that stock or other index prices will change

Operational risk- Basel Committee define’s operational risk as:
"The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events." Basel Committee recognizes that operational risk is a term that has a variety of meanings and therefore, for internal purposes, banks are permitted to adopt their own definitions of operational risk, provided the minimum elements in the Committee's definition are included.

In the banking sector worldwide, Basel Accord are generally adopted by internationally active banks to tracking, reporting and exposing operational, credit and market risks.s is crucial process in many or

UVODNA RAZMATRANJA

Banke su najznačajnije finansijske institucije u tranzicijskim državama, pa od njihove bezbednosti, stabilnosti i sposobnosti upravljanja rizicima zavisi poslovanje svih ostalih sektora. Finansijska tržišta tranzicijskih država označena su kao nelikvidna, plitka i s velikim volatilnostima vrednosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tim tržištima.

Banke, kao i druga preduzeća, posuđuju sredstva i pretvaraju ih u druge različite oblike aktive. Svojim posredovanjem između onih koji poseduju viškove i onih s nedostatkom novčanih sredstava, banke utiču na privredni rast. Međutim, ukoliko postanu nelikvidne, banke nisu u mogućnosti ispunjavati svoj zadatak. Uz to, raste opasnost povećanja nepoverenja u bankarski sistem i nastanka krize.

Iako su bankarski sistemi slabije razvijeni u tranzicijskim nego u razvijenim evropskim državama, njihov značaj je velik zbog još uvek nedovoljno razvijenih tržišta kapitala i premalog broja nebankovnih finansijskih institucija u tranzicijskim državama. Pošto su banke glavni deo finansijskih sastava tranzicijskih država, neophodno je obezbediti stabilan i bezbedan bankarski sistem kontinuiranim praćenjem izloženosti banke pojedinačnim vrstama rizika.

Rizik je uvek bio glavni ineteres banaka i finansijskih institucija. Ono što je novo na ovom polju je spremnost da se prihvati mnogo proaktivniji menadžment stil te se ovaj cilj transformiše u radikalan način tradicionalnog sistema nadzora nad rizicima. Rizici se bolje definišu a kvantitativne ocene rizika postaju sve više upotrebljive, dok je kontrola mnogo aktivnija i mere postaju mnogo tačnije. Samim tim se pojavljuju i nova oruđa kao i organizaciona rešenja.

Upravljanje rizikom (Risk management) je prisutno u svim aspektima našeg života. Svaki dan smo pred odredjenim odlukama koje za rezultat treba da imaju pozitivne ishode i rešenja, ali sa druge strane nose i opasnost (mogućnost gubitka) u smislu da nešto možemo izgubiti. U poslovnom svetu često se vezuje rizik za promenljivost finansijskog rezultata. Medjutim, opis rizika je mnogo veći i širi, iz čega proizilazi i značaj Upravljanja bankarskim rizicima u pogledu pozitivnog poslovanja banke. Stoga, možemo reći da je rizik univerzalan, u smislu da se odnosi na ponašanje ljudi u procesu donošenja odluka. Upravljanje rizikom je pokušaj da se identifikuju, mere i nadziru neizvesnosti, kao i da se njima efektivno upravlja.

Ovaj rad se sastoji iz pet delova. Nakon prvog uvodnog dela, sledi deo rada posvećen bankarskim regulativama i propisima, kao i Bazel-u i i Bazel-u II sa osvrtom na problematiku bankarskih rizika. Treći deo rada je posvećen kratkom određenju pojma rizika, a potom i vrstama rizika. Četvrti deo rada obrađuje problem upravljanja rizicima – Risk management. U petom delu rada, prezentovan je način upravljanja rizikom likvidnosti bankarskih sistema odabranih tranzicijskih država (Bosne i Hercegovine, Češke Estonije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije) na osnovu izabranih indikatora likvidnosti. Rad završava sa zaključnim razmatranjima.

1. BANKARSKA REGULATIVA

Osnovni cilj obimnog posla koji je Bazelski komitet stavio pred sebe (da revidira Bazel I okvir) je da se stvori okvir koji bi dalje jačao postojanost i stabilnost medjunarodnih bankarskih sistema, pri čemu se nastoji održati izvesna konzistentnost u smislu da postupak regulisanja adekvatnosti kapitala ne bude značajan izvor konkurentske nejednakosti izmedju medjunarodno aktivnih banaka. Komitet veruje da će revidirani okvir (novi Bazelski okvir) promovisati usvajanje bolje i jače prakse upravljanja rizicima od strane bankarske industrije, kao i spoznaju da je ovo jedan od njegovih glavnih doprinosa. Komitet takodje želi da osvetli potrebu davanja odgovarajuće pažnje, od strane banaka i supervizora, prema drugom (supervizorski nadzor) i trećem (tržišna disciplina) stubu Novog okvira. Veoma je bitno da zahtevi prema minimalnom kapitalu (prvi stub) budu povezani sa doslednom primenom drugog stuba, uključujući napore banaka da procene svoju adekvatnost kapitala i supervizora da ocene takve procene. Uz to, objavljivanje podataka, u okviru trećeg stuba novog okvira, biće esencijalno za obezbedjivanje tržišne discipline, kao efektivnog komplementara za druga dva stuba.
Referentni URL