Upravljanje rizicima banke na primeru banke intesa - diplomski

Banke su najznačajnije finansijske institucije u tranzicijskim državama, pa od njihove bezbednosti, stabilnosti i sposobnosti upravljanja rizicima zavisi poslovanje svih ostalih sektora. Finansijska tržišta tranzicijskih država označena su kao nelikvidna, plitka i s velikim volatilnostima vrednosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tim tržištima.

Banke, kao i druga preduzeća, posuđuju sredstva i pretvaraju ih u druge različite oblike aktive. Svojim posredovanjem između onih koji poseduju viškove i onih s nedostatkom novčanih sredstava, banke utiču na privredni rast. Međutim, ukoliko postanu nelikvidne, banke nisu u mogućnosti ispunjavati svoj zadatak. Uz to, raste opasnost povećanja nepoverenja u bankarski sistem i nastanka krize. Iako su bankarski sistemi slabije razvijeni u tranzicijskim nego u razvijenim evropskim državama, njihov značaj je velik zbog još uvek nedovoljno razvijenih tržišta kapitala i premalog broja nebankovnih finansijskih institucija u tranzicijskim državama. Pošto su banke glavni deo finansijskih sastava tranzicijskih država, neophodno je obezbediti stabilan i bezbedan bankarski sistem kontinuiranim praćenjem izloženosti banke pojedinačnim vrstama rizika.

Rizik je uvek bio glavni ineteres banaka i finansijskih institucija. Ono što je novo na ovom polju je spremnost da se prihvati mnogo proaktivniji menadžment stil te se ovaj cilj transformiše u radikalan način tradicionalnog sistema nadzora nad rizicima. Rizici se bolje definišu a kvantitativne ocene rizika postaju sve više upotrebljive, dok je kontrola mnogo aktivnija i mere postaju mnogo tačnije. Samim tim se pojavljuju i nova oruđa kao i organizaciona rešenja.

Upravljanje rizikom (Risk management) je prisutno u svim aspektima našeg života. Svaki dan smo pred odredjenim odlukama koje za rezultat treba da imaju pozitivne ishode i rešenja, ali sa druge strane nose i opasnost (mogućnost gubitka) u smislu da nešto možemo izgubiti. U poslovnom svetu često se vezuje rizik za promenljivost finansijskog rezultata. Medjutim, opis rizika je mnogo veći i širi, iz čega proizilazi i značaj Upravljanja bankarskim rizicima u pogledu pozitivnog poslovanja banke. Stoga, možemo reći da je rizik univerzalan, u smislu da se odnosi na ponašanje ljudi u procesu donošenja odluka. Upravljanje rizikom je pokušaj da se identifikuju, mere i nadziru neizvesnosti, kao i da se njima efektivno upravlja.

1 Upravljanje rizicima 5
1.1 Šta je zapravo rizik u poslovanju? 5
1.2 Definisanje poslovnog rizika 7
1.3 Kako upravljati rizikom u poslovanju? 8
1.4 Rizici i transparentnost poslovanja 13
1.5 Dva pristupa merenju rizika 20
1.6 Bankarska regulativa 23
1.6.1 Bazelski komitet 25
2 Upravljanje rizicima banke na primeru Banke Intesa 27
2.1 Vrste bankarskih rizika 27
2.1.1 Kreditni rizik 29
2.2 Proces upravljanja bankarskim rizicima 34
2.3 Upravljanje rizikom likvidnosti 39
2.4 Banka Intesa 41
2.5 Strategija upravljanja kreditnim rizicima na primeru Banke Intesa 43
2.6 Definisanje procesa nadziranja rizika u banci Intesa 44
2.7 Definisanje politika, procesa i postupaka za kontrolisanje/smanjenje rizika 45
2.7.1 Razvijanje primerene okoline za upravaljanje kreditnim rizikom 47
ZAKLJUČAK 49
LITERATURA 51